Nu se pretează? Nu contează! La noi puteți returna bunurile în 30 de zile
Cu un voucher cadou nu veți da greș. În schimbul voucherului, destinatarul își poate alege orice din oferta noastră.
30 de zile pentru retur bunuri
Dannaya monografiya posvyashhena fundamental'nym issledovaniyam v oblasti finansovoj matematiki v ramkah proekta 15-32-01390 "Matematicheskie metody analiza i upravleniya riskami rossijskogo srochnogo rynka", vypolnennogo pri finansovoj podderzhke RFFI. Cel' issledovaniya zakljuchaetsya v reshenii fundamental'noj zadachi -- postroenii komplexnoj tehnologii upravleniya riskami na finansovom rynke. V pervoj glave vvodyatsya osnovnye ponyatiya finansovoj matematiki, rassmatrivajutsya sovremennye modeli finansovyh rynkov i opisyvaetsya metod priblizhennoj faktorizacii Vinera-Hopfa, kotoryj mozhno primenyat' dlya vychisleniya cen opcionov i ocenki finansovyh riskov. Vo vtoroj glave rassmatrivajutsya voprosy modelirovaniya rossijskogo finansovogo rynka s primeneniem metodov parametricheskoj i neparametricheskoj statistiki i mashinnogo obucheniya. Tret'ya glava posvyashhena primeneniju metodov staticheskogo hedzhirovaniya k zadacham ocenki indexa volatil'nosti i replicirovaniya jekzoticheskih opcionov. V chetvertoj glave reshaetsya zadacha vychisleniya cen bar'ernyh opcionov v modelyah so stohasticheskoj volatil'nost'ju, dopuskajushhih skachki. Pyataya glava posvyashhena vychisleniju cen amerikanskih opcionov v modelyah Levi.